Стохастический индикатор
Индикатор стохастик сравнивает цену закрытия акции с ценой акции за определенный период времени. В восходящем тренде цена акций имеет тенденцию закрываться около своего максимума. В нисходящем тренде цена акций имеет тенденцию закрываться около своего минимума. Индикатор Стохастик показывает информацию о импульсе и силе тренда. Индикатор анализирует движения цены и говорит нам, насколько быстро и насколько сильно цена движется. Больше об этом индикаторе, его формула, настройки этого осцилятора можно увидеть на сайте https://kbrobots.ru/roboty/11-torgovyx-robotov-dlya-quik/indikator-stoxastik/.
Важность стохастического индикатора в техническом анализе
Индикатор стохастик движется между нулем и уровнем 100 процентов. Обычно используется 14-дневный период времени. Тем не менее, количество дней может быть настроено. Индикатор имеет две линии — линию K и линию D. Линия K — более быстрая линия. D — более медленная линия.
K = 100 (цена закрытия — самая низкая цена за последние 14 дней) / (самая высокая цена за последние 14 дней — самая низкая цена за последние 14 дней)
а также
D = среднее из последних трех значений K, рассчитанных ежедневно
Для индикатора стохастик уровень 20 считается перепроданным. Уровень 80 считается перекупленным. Когда акции перепроданы и находятся на уровне поддержки, они могут быть использованы в качестве точки входа. Когда акция перекуплена и находится на уровне сопротивления, она может быть использована в качестве точки выхода.
Индикатор стохастик использует относительные цены закрытия акций для расчета уровней перепроданности и перекупленности. Индекс относительной силы (или RSI) использует соотношение средней прибыли и убытка для расчета уровней перекупленности и перепроданности. Уровень перепроданности 30 в RSI и 20 в стохастике. Уровень перекупленности составляет 70 в RSI и 80 в стохастике. Оба показателя имеют незначительные различия. Однако их функции одинаковы. Они определяют силу акции.
Не рекомендуется использовать только стохастический индикатор для стратегии входа и выхода. Рекомендуется использовать комбинацию индикаторов и шаблонов для сигналов входа и выхода.
Применение стохастических концепций
Значения индикатора, близкие к 100, означают ситуацию перекупленности (существует вероятность снижения цен); в то время как значения, близкие к 0, означают перепроданную ситуацию (существует вероятность роста цен).
Обычно нужно устанавливать пороговые значения для перекупленности и перепроданности (80-20 или 70-30), ниже которых трейдер долженигнорировать сигналы, чтобы уменьшить вероятность появления ложных сигналов.
Стохастик работает лучше во время бокового или слабого тренда, который ставит четко определенный и сильный тренд.
Когда значение стохастика ниже 20, это подчеркивает ситуацию перепроданности, из которой может начаться бычий разворот текущего тренда. Принимая во внимание, что, когда значение Стохастика выше 80, возникает ситуация перекупленности, из которой может начаться медвежий разворот текущего тренда.
Как интерпретировать расхождения между стохастиком и ценами: дивергенция означает, что на графике есть определенное движение, в то время как стохастик делает противоположное движение. Есть два разных типа расхождения.
Существует бычья дивергенция, сигнал о возможном повышении: есть новый нижний минимум в ценах, в то время как есть новый более высокий минимум в стохастике (таким образом, в ценах происходит снижение, в то время как в стохастике происходит рост) — это сигнал о возможном росте цен.
Существует медвежья дивергенция, сигнал о возможном снижении: есть новый более высокий максимум в ценах, в то время как есть новый более низкий максимум в стохастике (таким образом, в ценах наблюдается рост, в то время как в стохастике происходит снижение); это сигнал о возможном снижении цен.
50-процентная линия: это очень важна, потому что это на полпути между 0 и 100, поэтому нужно быть осторожным, когда стохастик поднимается выше или ниже этой линии.