Как использовать скользящее среднее для создания стратегии торговли на Форекс?

Скользящие средние являются часто используемым техническим индикатором  в торговле на форексе, особенно за 10, 50, 100 и 200 периодов. Скользящие средние используются в основном в качестве трендовых индикаторов, а также определяют уровни поддержки и сопротивления. Двумя наиболее распространенными скользящими средними являются простая скользящая средняя, которая представляет собой среднюю цену за заданное количество периодов времени, и экспоненциальная скользящая средняя, которое придает больший вес последним ценам.

Ниже мы наметили несколько торговых стратегий, предназначенных как для  внутридневной,  так и для  долгосрочной торговли.

Торговая стратегия скользящего среднего

Эта торговая стратегия скользящего среднего использует экспоненциальную скользящую среднюю, потому что этот тип среднего предназначен для быстрого реагирования на изменения цены. Вот шаги стратегии.

Постройте три экспоненциальных скользящих средних — пятипериодную, 20-периодную и 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю на 15-минутном графике.

Покупайте, когда пятипериодная экспоненциальная скользящая средняя пересекает снизу вверх и выше 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, а цена пяти- и 20-периодной экспоненциальной скользящей средней выше 50-дневной.

Для сделки на продажу, продавайте, когда пятипериодная экспоненциальная скользящая средняя пересекает сверху вниз 20-периодную, а и экспоненциальная скользящая средняя и цена находятся ниже 50-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Разместите первоначальный ордер стоп-лосс ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (для сделки на покупку) или, альтернативно, примерно на 10  пунктов от цены входа.

Необязательный шаг — переместить стоп-лосс в безубыток, даже если сделка прибыльна на 10 пипсов.

Подумайте о том, чтобы поставить цель прибыли в 20 пипсов или, в качестве альтернативы, выйти, если пятипериодный период опускается ниже 20-периодного, если он длинный, или когда пятерка движется выше 20-го уровня, если он короткий.

Стратегия пересечения скользящей средней на графике eurusd.

Форекс трейдеры часто используют краткосрочное пересечение скользящих средних долгосрочных скользящих средних в качестве основы для торговой стратегии. Поиграйте с разными длинами МА или временными рамками, чтобы увидеть, какая из них лучше для вас.

Скользящая средняя торговая стратегия конвертов

Скользящие средние конверты в процентах на основе конвертов, установленные выше и ниже скользящей средней. Тип скользящей средней, который устанавливается в качестве основы для конвертов, не имеет значения, поэтому трейдеры форекс могут использовать простую, экспоненциальную или взвешенную скользящую среднюю.

Трейдерам Forex следует проверить различные проценты, интервалы времени и  валютные пары, чтобы понять, как они могут наилучшим образом использовать стратегию конверта. Чаще всего конверты просматриваются в течение 10–100 дней и используются полосы, которые находятся на расстоянии от скользящей средней от 1 до 10% для дневных графиков. Если дневная торговля, конверты часто будут намного меньше, чем 1%. На одноминутном графике ниже длина скользящей средней равна 20, а конверты — 0,05%. Настройки, особенно процент, возможно, придется менять изо дня в день в зависимости от волатильности. Используйте настройки, которые приводят стратегию ниже к ценовому действию дня.

В идеале торгуйте только тогда, когда существует сильное общее направленное смещение к цене. Тогда только торгуйте в этом направлении. Если цена находится в восходящем тренде, рассмотрите возможность покупки, когда цена приблизится к скользящей средней, а затем начнет расти от нее. В сильном нисходящем тренде, шорт, когда цена приближается к средней полосе, а затем начинает падать от нее.

Использование конвертов для торговли на форекс.

После того, как сделана короткая позиция, поместите стоп-лосс на один пункт выше недавно сформировавшегося максимума свинга. Как только длинная сделка открыта, разместите стоп-лосс на один пункт ниже минимума свинга, который только что сформировался. Подумайте о выходе, когда цена достигнет нижней полосы в короткой сделке или верхней полосы в длинной сделке. В качестве альтернативы, установите цель, которая как минимум в два раза превышает риск. Например, если вы рискуете пятью пунктами, установите целевое значение в 10 пунктов от входа.

Скользящая средняя лента может быть использована для создания базовой стратегии форекса, основанную на медленном переходе изменения тренда. Его можно использовать при смене тренда в любом направлении (вверх или вниз).

Создание ленты скользящих средних было основано на убеждении, что чем больше, тем лучше построение скользящих средних на графике. Лента состоит из серии от восьми до 15 экспоненциальных скользящих средних, варьирующихся от очень краткосрочных до долгосрочных средних, все они нанесены на один и тот же график. Полученная лента средних значений предназначена для указания как направления тренда, так и силы тренда. Более крутой угол скользящих средних — и большее расстояние между ними, заставляющее ленту разветвляться или расширяться — указывает на сильный тренд.

Традиционные сигналы покупки или продажи для ленты скользящего среднего — это тот же тип сигналов кроссовера, который используется в других стратегиях скользящего среднего. Здесь задействованы многочисленные кроссоверы, поэтому трейдер должен выбрать, сколько кроссоверов является хорошим торговым сигналом.

Альтернативная стратегия может быть использована для обеспечения сделок с низким риском с высоким потенциалом прибыли. Стратегия, изложенная ниже, направлена ​​на то, чтобы поймать решительный прорыв рынка в любом направлении, что часто происходит после того, как рынок торговался в узком и узком диапазоне в течение длительного периода времени.

Чтобы использовать эту стратегию, рассмотрите следующие шаги:

Наблюдайте за периодом, когда все (или большинство) скользящих средних сходятся близко друг к другу, когда цена выравнивается в боковом диапазоне. В идеале, различные скользящие средние должны быть настолько близко друг к другу, что они образуют почти одну толстую линию, показывая очень небольшое разделение между отдельными линиями скользящего среднего.

Заключите в узкий торговый диапазон ордер на покупку выше максимума диапазона и ордер на продажу ниже минимума диапазона. Если сработал ордер на покупку, разместите начальный ордер стоп-лосс ниже минимума торгового диапазона; если сработал ордер на продажу, разместите стоп чуть выше максимума диапазона.

Использование стратегии консолидации ленты для торговли на форексе.

Скользящая средняя конвергенции дивергенции (MACD) гистограмма показывает разницу между двумя экспоненциальных скользящих средних (EMA), 26-период EMA и 12-период EMA. Кроме того, в качестве наложения на гистограмму нанесен девятипериодный EMA. Гистограмма показывает положительные или отрицательные показания относительно нулевой линии. В то время как чаще всего используется в торговле на рынке Форекс в качестве индикатора импульса , MACD также может использоваться для указания направления и тренда рынка.

Существуют различные торговые стратегии форекс, которые можно создать с помощью индикатора MACD. Вот пример.

Торгуйте MACD и пересечением сигнальной линии. Используя тренд в качестве контекста, когда цена имеет тенденцию к повышению (MACD должен быть выше нулевой линии), покупайте, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу. В нисходящем тренде (MACD должен быть ниже нулевой линии), короткая продажа, когда MACD пересекает ниже сигнальной линии.

Если долго, выход, когда MACD падает ниже сигнальной линии.

Если короткая, выйдите, когда MACD снова поднимется выше сигнальной линии.

В начале сделки разместите стоп-лосс чуть ниже самого последнего минимума свинга, если он будет длинным. При короткой позиции ставьте стоп-лосс чуть выше самого последнего максимума свинга.

Стратегия кроссовера MACD для форекс.

Многократная скользящая средняя Гуппи

Многократного скользящего среднего Гуппи (GMMA) состоит из двух отдельных наборов экспоненциальных скользящих средних (EMAS). Первый набор имеет экспоненциальную скользящую средней за предыдущие три, пять, восемь, 10, 12 и 15 торговых дней. Дэрил Гуппи, австралийский трейдер и изобретатель GMMA, полагал, что этот первый набор подчеркивает настроение и направление краткосрочных трейдеров. Второй набор состоит из EMA за предшествующие 30, 35, 40, 45, 50 и 60 дней; если необходимо внести корректировки для компенсации характера конкретной валютной пары, то меняются долгосрочные экспоненциальные скользящие средние. Этот второй набор должен показывать долгосрочную активность инвесторов.

Если краткосрочный тренд, похоже, не получает поддержки от долгосрочных средних, это может быть признаком того, что долгосрочный тренд утомляется. Обратитесь обратно к стратегии ленты выше для визуального изображения. С системой Гуппи вы можете сделать краткосрочные скользящие средние все одним цветом, а все долгосрочные скользящие средние — другим цветом. Смотрите два набора для кроссоверов, как с лентой. Когда короткие средние значения начинают пересекаться ниже или выше долгосрочных скользящих средних, тенденция может развернуться.

Есть несколько способов использовать скользящее среднее как часть торговой стратегии форекс. Торговые индикаторы скользящего среднего можно использовать сами по себе или в качестве конвертов, лент или стратегий схождения-расхождения (чтобы назвать некоторые примеры). Прежде чем использовать какой-либо из этих индикаторов или стратегий, отрегулируйте настройки, чтобы убедиться, что стратегии дают благоприятные результаты на валютных парах и временных периодах, которыми вы торгуете. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, что означает, что они не предсказывают, куда пойдет цена, они только предоставляют данные о том, где цена была. Скользящие средние и связанные с ними стратегии, как правило, лучше всего работают на сильно трендовых рынках.

Оставьте комментарий